自回归系数autoregressivecoefficient
ARIMA(p,d,q)中,P是自回归系数显著的最大个数,Q是移动平均系数显著的最大个数,D是差分的阶,
ARIMA(1,0,0)即可视为AR(1)
ARIMA(0,0,1)即可视为MA(1)
在估计模型中取得的系数与一般回归分析取得的系数在意义上相似。
自回归系数autoregressivecoefficient
ARIMA(p,d,q)中,P是自回归系数显著的最大个数,Q是移动平均系数显著的最大个数,D是差分的阶,
ARIMA(1,0,0)即可视为AR(1)
ARIMA(0,0,1)即可视为MA(1)
在估计模型中取得的系数与一般回归分析取得的系数在意义上相似。
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